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让我爱你 · 2019年03月21日

三级equity基础班讲义第136页和第161页对IC的定义

三级equity基础班讲义第136页和第161页对IC的定义是不一样的,该如何理解?

在161页中指的是forecasted return和 realized return之间的相关系数, 而在136页指的是HPR和factor exposure之间的相关系数。该如何理解?


1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年03月22日

IC的定义是一个回归系数,表示的是回归因子之间的相关关系。你回归的因子不同,它所代表的的相关性就不同。

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