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蓝天下的橙子 · 2019年03月21日

问一道题：NO.PZ2019012201000027 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Equity

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

holding based 和return based style分别指的是什么方法？
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年03月22日

holding based 和return based 是两种投资者用于辨别基金经理投资风格的方法。（也可以看下讲义1441页开始）

holding based ：投资者直接根据组合的持仓情况，来判断基金经理投资风格

return based：基于回归，投资者把组合的收益率和各风格因子做回归，回归得到的哪个系数大，说明基金经理的风格就属于哪种因子。








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NO.PZ2019012201000027问题如下 How many of the following statements about style analysis is incorrect? Statement 1 Holngs-basestyle analysis is more accurate threturns-baseanalysis because it uses the actuportfolio holngs. Statement 2 The limiteta makes holngs-basestyle analysis less effective. One Two None C is correct. 考点：Equity investment style classification 解析：题干中两个表述都是正确的。 请教 相较于return baseholng base个股 数据不是应该更全面吗？为什么会更无效？谢谢！

2023-05-14 00:02 1 · 回答

NO.PZ2019012201000027

2021-04-18 04:17 1 · 回答

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