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Melodyxie · 2019年03月21日

PZ2019011002000004




这题答案是不是错了, 从AA变道AAA的概率是1.5%,应该是0.015,而不是答案倒数第四行的0.0015.

还有就是算出来就是Price的变动率,就是直接等于ytm的变动率吗?不是应该p预期下降-0.093%,所以ytm会上升吗?

2 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年03月21日

是的,这里应该是0.015,而不是0.0015,我们马上在后台进行修正。

expected return=YTM + △P/P

这道题问的是下一年的预期收益率。如果我们不考虑信用转移矩阵,债券下一年的预期收益率应该是YTM。一旦考虑了矩阵,我们算出来的价格变动是-0.093%,即债券预期的Capital loss是0.093%。原先,预期收益率是YTM,在考虑了Matrix之后,下一年的预期收益率就是(YTM - 0.093%)

Yiyun · 2019年03月30日


Price的变动率,就是直接等于ytm的变动率吗?不是应该p预期下降-0.093%,所以ytm会上升吗?

以上这句话我也搞不懂。。。。。是不是PZ自己出的题目呀,还是原版课后题么


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