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Caroline1027 · 2019年03月20日

Risk management讲义第48页例题

  1. CFA III
  2. Market Risk Measurement And Management

为什么PV of the floating payments要包含一半的7%，payment day的时候，floating 不是只有notional principal吗，这样的话不就应该只算NP的部分折现即可吗？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月24日

要注意，我们现在处于的时间点并不是payment day，还有一个月才到payment day。而floating只是在payment day的时候才回归面值NP。所以除了NP，还要将浮动利率的coupon一并折现。

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