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Ruthlessbaby · 2019年03月20日

问一道题：NO.PZ2019010402000037 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

为什么collar的put执行价要低于call的执行价

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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年03月20日

同学你好，collar 的put执行价是需要低于当前股票价格，call 的执行价要高于当前股票价格20。这样的期权在购买时是out of money的状态，out of money的期权费会比较便宜。

 

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