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Ime · 2019年03月20日

问一道题：NO.PZ2016072602000015

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


是因为A和B使用了移动平均反而导致对风险的敏感性下降么？


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月20日

同学你好，是因为A和B在计算capital charge时都只用过去三年银行平均每年总收入再乘上一个系数来表征，而AMA是用类似VaR的计算来表征capital charge，所以C对风险最敏感

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相关问题

在风险变高时？不应该也是粗旷的增加更多吗

2019-10-15 11:05 1 · 回答

     老师好，似乎 题干问的是哪种方法会 导致更高 的capital，那应该是越  粗放的越高吧？如果选C，那后面还有个max(72.5%SA,IRA)的知识点似乎就说不通了啊

2019-05-03 11:33 1 · 回答

     A和B的方法是在于移动平均使其对风险的敏感性下降么？

2019-03-20 09:39 1 · 回答

     不是应该方法越高级计算出来的风险越小吗？

2018-10-23 05:53 1 · 回答