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Ime · 2019年03月20日

问一道题:NO.PZ2016072602000015

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


是因为A和B使用了移动平均反而导致对风险的敏感性下降么?


1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月20日

同学你好,是因为A和B在计算capital charge时都只用过去三年银行平均每年总收入再乘上一个系数来表征,而AMA是用类似VaR的计算来表征capital charge,所以C对风险最敏感