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Ime · 2019年03月20日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
是因为A和B使用了移动平均反而导致对风险的敏感性下降么?
orange品职答疑助手 · 2019年03月20日
同学你好,是因为A和B在计算capital charge时都只用过去三年银行平均每年总收入再乘上一个系数来表征,而AMA是用类似VaR的计算来表征capital charge,所以C对风险最敏感
在风险变高时?不应该也是粗旷的增加更多吗
老师好,似乎 题干问的是哪种方法会 导致更高 的capital,那应该是越 粗放的越高吧?如果选C,那后面还有个max(72.5%SA,IRA)的知识点似乎就说不通了啊
A和B的方法是在于移动平均使其对风险的敏感性下降么?
不是应该方法越高级计算出来的风险越小吗?