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cyn西吖 · 2019年03月20日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
为什么不是乘以5%
品职答疑小助手雍 · 2019年03月20日
同学你好,因为问的就是90%的confidence level(10%significant level)下的超过var的值,那就是占总数的10%是超过var的了。
这个直接用n*p,为什么不是z=(x-pt)/根号下(p*(p-1)*T)的那个公式呢?
这道题要是换成how many exceptions woul"acceptable"是不是就要知道是 多少置信区间下的的VaR?