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cyn西吖 · 2019年03月20日

问一道题：NO.PZ2016070202000001 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

为什么不是乘以5%

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年03月20日

同学你好，因为问的就是90%的confidence level（10%significant level）下的超过var的值，那就是占总数的10%是超过var的了。

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相关问题

这个直接用n*p，为什么不是z=(x-pt)/根号下（p*（p-1）*T）的那个公式呢？

2020-03-02 22:44 1 · 回答

这道题要是换成how many exceptions woul"acceptable"是不是就要知道是 多少置信区间下的的VaR？    

2019-04-14 09:26 1 · 回答