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小西_xixi · 2019年03月19日

credit spread

  1. FRM II
老师基础班在讲市场风险与信用分险区别时，提到credit spread，一级没有学好，不明白credit spread含义，是不是指bond收益率减去国债收益率。那么宏观经济差的时候，国债收益率上升，bond收益率下降，spread不是应该减小吗
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年03月20日

同学你好，是的，credit spread是指信用债的收益率减去国债收益率。不过经济下行的时候，企业不景气，大家都会买国债避险，这时候都买的话国债价格会上升，收益率会下降； 同时因为公司债大家买的少，比较便宜（收益率上升），这时候相减的credit spread是变大的。

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