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cfaer · 2017年05月11日

[CFA III] [Risk Management] 经典题通关课 FLOAT RATE的DURATION疑问



经典题通关课
SS14 Risk Management
Introduction of Risk Management
2x倍速13:23

老师讲到,FLOAT RATE的DURATION,当COUPON日期确定时,DURATON就是到COUPON 日期那天,不确定时,为1/2 COUPON PERIOD。 这个能解释一下吗?



1 个答案
老师答案

这个基础班强调过,比如coupon payment是每180天一次,如果明确告诉你,现在的债券距离下一个coupon还剩60天,有具体的时间点的,那这个浮动利率债券的D就是60天,但是如果只是泛泛的告诉你有一个180天付一次coupon的浮动利率债券,没说具体哪一天,那么他的D就是180/2=90天。这是所有D的平均值。

李斯克 · 2017年05月12日

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