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he123456 · 2019年03月17日

问一道题:NO.PZ201701230200000307 第7小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:这道题考的是哪个公式?

A.

B.

C.

解释:

2 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年03月23日


注意,表格下面的一行小字。表1中的每一个数字代表的是factor出现一个标准差的上涨的时候,债券的收益率会变动多少。比如:-0.4352%代表的是level这个factor出现一个标准差的上涨,债券收益率下降0.4352%。

shadow · 2019年04月30日

mark

吴昊_品职助教 · 2019年03月18日

这道题考察的就是下图这个公式,具体参考基础班讲义P68,change in five-year bond yield= -(-0.4352%)-(0.3963%)=0.4352%-0.3963%=0.0389%

he123456 · 2019年03月18日

我也觉得考察的是这个公式,但是这个公式衡量的不是bond value的变化率吗?不是yield的变化率啊

吴昊_品职助教 · 2019年03月23日

由于要截图,请看最新的解答。

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NO.PZ201701230200000307 问题如下 7. Baseon Exhibit 1, the results of Analysis 2 shoulshow the yielon the five-yebon A.creasing 0.8315%. B.creasing 0.0389%. C.increasing 0.0389%. C is correct. Because the factors in Exhibit 1 have been stanrzeto have unit stanrviations, a one stanrviation crease in both the level factor anthe curvature factor will leto the yielon the five-yebonincreasing 0.0389%, calculatefollows:Change in five-yebonyiel= 0.4352% - 0.3963% = 0.0389%. 这题做对了,但是这个mol不太熟悉,哪里的知识点?

2024-07-28 11:47 2 · 回答

NO.PZ201701230200000307 问题如下 7. Baseon Exhibit 1, the results of Analysis 2 shoulshow the yielon the five-yebon A.creasing 0.8315%. B.creasing 0.0389%. C.increasing 0.0389%. C is correct. Because the factors in Exhibit 1 have been stanrzeto have unit stanrviations, a one stanrviation crease in both the level factor anthe curvature factor will leto the yielon the five-yebonincreasing 0.0389%, calculatefollows:Change in five-yebonyiel= 0.4352% - 0.3963% = 0.0389%. -(-1)×(-0.4352%)-(-1)×0.3963%=-0.0389%

2024-07-25 17:28 1 · 回答

NO.PZ201701230200000307 Statement 1 \"Equilibrium term structure mols are factor mols thuse the observemarket prices of a referenset of financiinstruments, assumeto correctly price to mol the market yielcurve.\" Statement 2 \"In contrast, arbitrage-free term structure mols seek to scrithe namiof the term structure using funmenteconomic variables thare assumeto affeinterest rates.\"

2022-02-05 19:44 1 · 回答

NO.PZ201701230200000307 老师,请问什么情况下需要考虑权重啊,计算价格变化的那个公式是考虑了权重后的加权平均数,为什么这道题不用加权呢? 谢谢老师啦!

2021-10-17 17:33 1 · 回答

NO.PZ201701230200000307 题干中表格level数值为负的,是one viation increase的数据;而算出来的结果为正的0.0389,所以应该是相反 变成crease?谢谢老师。

2021-10-03 02:34 1 · 回答