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Ruthlessbaby · 2019年03月17日

问一道题：NO.PZ201702190300000202 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

请问一下这种给出当前市场的swap rate，求value视频里哪里有呀？我理解当前市场新的swap rate期限应该是对比老的T还是对比老的代偿期期限？

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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年03月18日

同学你好，这部分的视频你看下valuing interest swap rate中那道例题的讲解。

当前市场新的swap rate期限应该是对比老的到期期限，也就是说现在签订一份相同到期期限的swap 的时候的swap rate。

 

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相关问题

    这个题是答案给错了，B应该是1849.897，麻烦改一下

2019-02-28 02:12 1 · 回答

什么叫current equilibrium swrate。。。。为什么算swap的current value要用到这个………可不可以用画图的方式讲解一下这道题（向上箭头减向下箭头那种………）

2018-06-11 23:53 1 · 回答

这个百分3指的是什么

2018-06-10 20:13 1 · 回答

不懂为什么要百分之三减去百分之一。。。。

2018-05-27 13:38 1 · 回答