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milkss1100 · 2019年03月17日

有限制条件下aggressiveness和TC和IR的变动关系

讲义conclusion上面说constrain条件下aggressiveness decrease,TC也更低。好像和讲的aggressiveness上升TC下降IR下降不一致,是我理解有偏差吗 谢谢解答
1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年03月17日

同学,这两句话意思是一样的,你对 conclusion 那句话的理解有偏差了。

constrain条件下,aggressiveness变大→TC下降 →IR下降.

•The IR for a constrained portfolio generally decreases with the aggressiveness of the strategy, in accordance with an increasingly lower transfer coefficient.

with the aggressiveness of the strategy这句话的意思是 aggressiveness变大,aggressiveness本身的意思就是激进的意思。                

milkss1100 · 2019年03月17日

谢谢 明白啦~👍

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