开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Alice_090 · 2019年03月16日

问一道题：NO.PZ201812310200000102 第2小题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


rr和违约概率本身就是百分比，正常情况下百分比的增加应该是直接的相加，比如rr为30%+25%=55%，不应该再用30%*1.25吧？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月18日


题干中说recovery rate和POD的增加幅度是原来的数值的25%。所以RR=30%*（1+25%）=37.5%；POD=1.5%*（1+25%）=1.875%

  • 1

    回答

  • 3

    关注

  • 427

    浏览
相关问题

NO.PZ201812310200000102

2021-07-05 17:13 1 · 回答

问一道题：NO.PZ201812310200000102

2020-07-22 08:23 1 · 回答

    按照图中的表格计算，cva算出来应该是43.58啊。

2019-02-17 10:15 1 · 回答