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lalazerg · 2019年03月16日
不明白为何T0时刻,hedge position的value为969340?stock的价值为S0*1322可以理解,为什么short call的价值为-C0*3000?
企鹅_品职助教 · 2019年03月19日
shorting a call是一个obligation, 对手方可以行权。
每份call 可以给long的一方带来的价值等同于call的premium C0,对于short一方的价值就是-C0 (short call的payoff是-max(0, St-X)).