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Qingfeng · 2019年03月15日

问一道题：NO.PZ2015121802000032 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

纵轴不是考虑了无风险收益么？为什么不选A
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年03月16日

首先无风险收益不是risk，它是对时间的补偿，投资者放弃了即期消费。

SML线 是资本资产定价模型CAPM的图示形式，它衡量的风险是系统风险β。

 

 

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NO.PZ2015121802000032 问题如下 The security market line measures whiof the following risk? A.Totrisk. B.Unsystematic risk. C.Systematic risk. C is correct.The security market line (SML) plots return against systematic risk, systematic risk is non-versifierisk. sml是beta，cml是sigma对吗

2022-04-30 19:01 1 · 回答

NO.PZ2015121802000032 security market line (SML)和CAPM是什么关系？

2022-01-02 13:07 1 · 回答

NO.PZ2015121802000032 Unsystematic risk. Systematic risk. C is correct. The security market line (SML) plots return against systematic risk, systematic risk is non-versifierisk.贝塔不是非系统性风险吗？

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