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ruiweiji · 2017年05月10日
请教下老师 我有点不太明白 怎么得出例题中 P25期bond-P30期bond=71.81-63.71的？ 感觉这些是0时刻债券的价格，可以算的是5年后的债券价格 还有就是 我不明白怎么跟yield curve upward sloping联系起来的， 谢谢了
maggie_品职助教 · 2017年05月10日
利率曲线向上倾斜，因此期限越长的债券价格越低。如果你就准备投资5年，但是你买了一个30年期的债券那么期初成本就是63.71,5年之后将其卖掉（站在5年的时间点，相当于你卖出一个25年的债券），那么可以收到71.81。这个策略何老师基础课讲得非常清楚，请回去听课。
