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will爱学习 · 2019年03月14日

NO.PZ2018091701000038不理解

题目中的“最大”作何理解? 根据公式,IR最大即SR,最大。但是题目只给了一个基金的IR,没有比较怎么谈得上最大呢?还是题目的意思是,Analyst找到的这个基金的IR,已经是最大的了,只是让你计算这个基金的SR?
1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年03月15日

同学你好,根据题目中给的第一句话,可以默认已经构建出了最优组合,求出的这个IR最大。IR最大即SR最大。

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