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Ran · 2019年03月14日

Monthly VAR calculation

  1. CFA III
  2. Risk
请问risk management，课后题第19题，为什么不能用那个5% yearly VAR of 10.05m去进行计算？
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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年03月16日

题目问的是monthly VaR，而题干中给出的是一年的收益率和一年的标准差，所以我们先要利用平方根法则进行转换，将年的数据都转化成月的数据，再代入VaR的计算公式求得答案。

Ran · 2019年03月16日

但是yearly VAR不是可以直接转换成monthly VAR吗？

吴昊_品职助教 · 2019年03月17日

不可以，一定要经过平方根法则。

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