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ffflo · 2019年03月14日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
请问可以给出按照Asset Allocation&Security selection这个方法的步骤答案吗
Wendy_品职助教 · 2019年03月15日
Asset Allocation=(0.55 -0.4)*8%+(0.2 -0.3)*9%+(0.25 -0.3)*6%=0
Security selection =0.55*(10%-8%)+0.2*(10%-9%)+0.25*(5%-6%)=1.05%
说明Active return全部来源于基金经理的选股能力。
ffflo · 2019年03月15日
谢谢~
NO.PZ2015121810000010 请见图
为什么不可以用(55%_40%)*10%+(20%_30)*10%+(25-30%)*5% =0.25%算呢?
为什么这道题的return portfolio和benchmark的不一样,上道题的return是一样的。是因为选的个股不一样?
请问该题为什么不能用画图 Asset Allocaation+Security Selection的方法计算?