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ffflo · 2019年03月14日

问一道题:NO.PZ2015121810000010

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


请问可以给出按照Asset Allocation&Security selection这个方法的步骤答案吗

1 个答案
已采纳答案

Wendy_品职助教 · 2019年03月15日

Asset Allocation=(0.55 -0.4)*8%+(0.2 -0.3)*9%+(0.25 -0.3)*6%=0

Security selection =0.55*(10%-8%)+0.2*(10%-9%)+0.25*(5%-6%)=1.05%

说明Active  return全部来源于基金经理的选股能力。

 

ffflo · 2019年03月15日

谢谢~