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lololojoan · 2019年03月14日

trading 原版书后第18题

请问老师,为什么这里说可以用ECN,那crossing network可以使用吗?正常来说2种都是降低explicit cost的方式啊。
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月16日

这道题给的答案不是很好,前后颠三倒四的。李老师在原版书课后题中也说可以忽略这道题。

原版书一开始说给应该采取的是implementation shortfall,因为既可以最小化显性的交易成本,也能考虑到机会成本。而后又说,目标是最小化显性成本,应该选crossing networks,但crossing的缺点是机会成本高。

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