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小西_xixi · 2019年03月13日

β

  1. FRM II
划线部分说的β的杠杆什么的，是什么意思，我理解β就是从sml那里，衡量与市场组合风险的关系。
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月14日

同学你好，是这样理解的，是相当于市场组合（可以理解成大盘）而言，比如说β=1.5，意思就是投资组合相对于市场而言杠杆是1.5，大盘涨/跌1%，投资组合就相应地涨跌1.5%

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