何老师说resample的方法中还有一种是bootstraping，就是可以把已有的历史数据当成总体，然后进行反复抽样，得到n组mean,variance, covariance，再得到n条efficient frontiers，最后在相同标准查下找到一个平均的收益率作为efficient portfolio的点。
我想问的是，用反复抽样得到的样本统计量来optimize，再求平均，会不会和用总体参数的optimize结果是一样的？因为我们这里假设历史数据就是总体。
不一样的，因为用总体直接optimization是直接求均值 方差，而resample是先形成有效前沿，得到有效前沿的平均，相当于是做完最优化之后再求平均，得到的结果是不一样的
何旋hexuan · 2017年05月09日