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Maggie316 · 2019年03月12日

原版书

半方差的计算没看懂,为什么要跟hurdle去比,而不是和0、和平均值这些比
Maggie316 · 2019年03月12日

还有后一问sortino ratio,那个7.36%怎么来的,我用每个月收益几何平均算出来7.6%

2 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年03月12日

在有hurdle rate的情况下,是要跟hurdle rate进行比较的。

韩韩_品职助教 · 2019年03月12日

同学你好,这里半方差是和正常的standard deviation 来比较的。

而对冲基金我们一般会设置一个hurdle rate,超过hurdle rate的部分才会发绩效奖,所以是跟hurdle rate比而不是跟0直接比较。

Maggie316 · 2019年03月12日

那如果考到,默认都是和hurdle比对吧

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