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Maggie316 · 2019年03月12日

原版书

打括号的地方能否解释一下,本身daily和monthly这些数据就是不可比的呀
1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年03月12日

这里就是我昨天给你解释的点,我们现在只有假设1个月的交易(28天每天都有交易数据),day 1, day 2, ,,, day 28, 如果测量的周期是一个月,那么我们只用day 1 和 day 28 的数据计算出来一个standard deviation就可以,如果测量的周期是一周,那么会有四个数据点,day 1- day7, day 8- day 14, day 15-day 21, day 22 -day 28,如果测量的周期是每天,那么就会有28个数据点。

都是同样的一个月,测量周期为天的频率更高,波动性看起来肯定比只有一个数据(测量周期为月)的更大,波动性越大。周期越短,波动性越大,周期越长,波动性会越小。

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