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Maggie316 · 2019年03月12日

原版书

为什么策略一没有信用风险,为什么二用了大量衍生品?有信用风险
1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年03月12日

同学你好,Equity market neutral 策略,通过Short overvalued equity + long undervalued equity, 把市场风险消除掉,都是上市交易的股票资产,信用风险是很低的。

而Convertible arbitrage是股+债的组合,股票的信用风险低,但是债券的信用风险还是比较高的,存在着公司违约钱拿不回来的情况,所以这种strategy下面的信用风险比较高。

Maggie316 · 2019年03月12日

b的答案里说它credit risk很大,原因是derivative,还有很大leverage,a 同样有杠杆啊。

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