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cichengduoji · 2019年03月12日

问一道题：NO.PZ201712110100000105 第5小题

  1. CFA III
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问一下，在算US Equity Portfolio的return时，为什么要用350m（Value of portfolio），而不是调整以后的250m？

谢谢您！

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2 个答案

竹子 · 2019年03月16日

我有点糊涂了，答案中是用的350m啊

竹子 · 2019年03月12日

你是指strategy 3做的头寸调整么？

这个题还是根据strategy 1来的，因为调整了beta，现在想看看调整的有效性，即计算一个effective beta是多少。这里并不涉及调整头寸的问题

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