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cichengduoji · 2019年03月12日
* 问题详情,请 查看题干
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
请问一下,在算US Equity Portfolio的return时,为什么要用350m(Value of portfolio),而不是调整以后的250m?
谢谢您!
竹子 · 2019年03月16日
我有点糊涂了,答案中是用的350m啊
竹子 · 2019年03月12日
你是指strategy 3做的头寸调整么?
这个题还是根据strategy 1来的,因为调整了beta,现在想看看调整的有效性,即计算一个effective beta是多少。这里并不涉及调整头寸的问题
求期货合约份数,对冲标的的beta不是应该是1.05吗?为什么是0.9