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cichengduoji · 2019年03月12日

问一道题:NO.PZ201712110100000105 第5小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


请问一下,在算US Equity Portfolio的return时,为什么要用350m(Value of portfolio),而不是调整以后的250m?

谢谢您!

2 个答案

竹子 · 2019年03月16日

我有点糊涂了,答案中是用的350m啊

竹子 · 2019年03月12日

你是指strategy 3做的头寸调整么?

这个题还是根据strategy 1来的,因为调整了beta,现在想看看调整的有效性,即计算一个effective beta是多少。这里并不涉及调整头寸的问题