开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

cichengduoji · 2019年03月12日

问一道题:NO.PZ201602170100002404 第4小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:


A.

B.

C.

解释:


请问一下,对于long call 而言,stock price 越高,delta越大,所以delta是正的;那如果是short call呢?

另外,对于long put 而言,stock price 与delta的绝对值是反向关系,那么time(i.e. 越接近到期日)的影响,是不是也和long call一样,也要分ITM 和OTM,也是一样的结论吗?

谢谢您!

1 个答案
已采纳答案

竹子 · 2019年03月12日

1.short call 的delta为负,stock price越高,delta绝对值越大。

2.对,越临近到期日,OTM的delta of call越小,ITM的delta of call越大。put同理,只不过这里的delta大小是指绝对值的大小