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Pelly · 2019年03月11日
问题如下图:
A问:
once a month算的是频数,也就是一个月里会发生的次数。每天小概率发生的频率是5%,而且每天发生的概率之间都是独立的,一个月20天(算频数的时候可以直接规定一个月20天),所以这里用到的是概率的计算,5%*20=1。
1年=12月=52周=250天,是通过这个算出来的,20.8 取整?是这样计算出来的?
B问:
解释里19 out of 20 days, 这19是那里来的?
吴昊_品职助教 · 2019年03月13日
就像我们规定一年有250个交易日一样,我们同样规定一个月20个交易日。
20个交易日中会有1个交易日发生小概率事件,剩下的19个交易日都是normal的状态。
加油~
请问一下,问题Aonper monthly是这样算的吗?5% x 250 / 12 (approx)= 1 对不?ily mereturn = 0, 推出5% monthly V= 5 x 5% ily VaR,从而得到5% x 12 = 0.6 (approx) = 1, 也是onper monthly。对吗?谢谢您!
老师好,请问答案C中涉及的short option position这个scenario有什么作用,答案没有看明白,谢谢!