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saimeiei · 2019年03月10日

固定收益cds问题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
不明白第一问中的回收率，为什么不是70而是30？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月13日

以Bond A为例，一旦公司违约，交易价格是30%的本金，说明还能回收回来30%的本金，recovery rate就是30%。比方本金是100，公司一旦违约，trading at 30% of par，说明还能以30元进行交易，剩下的只有30了，回收率30%。

加油~

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