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力力9 · 2017年05月08日

pure bond indexing, enhanced indexing的3类。他们的Duration要相同。是指

  1. CFA III
  2. Fixed Income

这个Duration要matching是指整个portfolio的D，还是每个wi对应的Di都要相同？

就是说这个D是一个总数，还是分别每个细类assetD都要一样。


另外如果发现表格里的wi不同，Di细类也不同，需要算总D，比较Portfolio总D和Benchmark总D吗。

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1 个答案
老师答案

duration是要match整个portfolio的，不是每一个asset的


如果发现表格里的wi不同，Di细类也不同，是需要算总D的，比较Portfolio总D和Benchmark总D

何旋hexuan · 2017年05月09日

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