问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
omegayin · 2019年03月10日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
老师这道题两个option能不能一下是什么意思(可能我题目没看懂?)还有,虽然明白久期变大,在利率下降时会有利于获得更大的债券价格上升的优势,但是我还是看不懂答案的,因为看图表,明明一个月和一年的利率都是先上升后下降的啊~
Why higher ration hhigher return in bon
老师好,这道题从久期角度来是不是相当于做低买高卖。但1-month rate与1-yerates的term sprea先变平但在1年以后又扩大了而且是inverte这样到1年后随着1-month rates下降,债券价格不是又升高了吗?