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吱吱猫 · 2019年03月09日

L2固收：如何理解利率变动对于不含权债券的有效久期变化很小？

  1. CFA II
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L2固收：如何理解利率变动对于不含权债券的有效久期变化很小？如下图所示
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SUN · 2019年03月09日

利率涨的时候，根据利率价格曲线可以知道不含权债券价格的变化越来越小。而callable因为利率很小的时候，含权所以久期本来就很小。利率增大，权利越来越不值钱了，没法提前赎回影响久期。所以利率上涨的过程中久期会增大。

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