问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
想请教一下老师,我在听基础班课程的时候就有点迷惑:close-end fund market discount讲的是封闭式基金的价格通常会比NAV低,这个也是和价格相关的,为什么被归类到other identified anomalies里面呢?总感觉应该是试图推翻weak-form market efficiency 的。
NO.PZ2015122802000093 问题如下 Whiof the following market anomalies is inconsistent with weak-form market efficiency? A.Earnings surprise. B.Momentum pattern. C.Closeenfunscount. is correct.Trang baseon historicmomentum incates thpripatterns exist ancexploiteusing historicpriinformation. A momentum trang strategy thproces abnormreturns contracts the weform of the efficient market hypothesis, whistates thinvestors cannot earn abnormreturns on the basis of past tren in prices.考点Tests, Implications AnConclusions Of EMH弱势有效市场假定投资者不能根据市场过去交易的量、价信息获取超额收益。但是MOMENTUM PATTERN却是认为过去的价格走势可以延续,并依据过去的价格信息获取超额收益,这是违反弱势有效市场假设的。A和C都只是一种市场异象,原版书并没有提及他们试图推翻的是哪种市场有效情况,因此不在考纲要求范围之内,对该异象简单了解即可。 A C可以推翻semi strong吗
NO.PZ2015122802000093 请老师明确下这些abnomalies分别是技术分析还是基本面分析? 以及 Calenr anomalies : ? Overreaction effe技术分析 (老师上课说了) Momentum anomalies: 技术分析 (老师上课说了) Size effe基本面分析 Value effe基本面分析 Close eninvestment fun? earnings suprise ? initipublic offering? Prectability Of returns baseon prior information :? 谢谢
NO.PZ2015122802000093 Momentum pattern. Closeenfunscount. B is correct. Trang baseon historicmomentum incates thpripatterns exist ancexploiteusing historicpriinformation. A momentum trang strategy thproces abnormreturns contracts the weform of the efficient market hypothesis, whistates thinvestors cannot earn abnormreturns on the basis of past tren in prices. 考点Tests, Implications AnConclusions Of EMH 弱势有效市场假定投资者不能根据市场过去交易的量、价信息获取超额收益。 但是MOMENTUM PATTERN却是认为过去的价格走势可以延续,并依据过去的价格信息获取超额收益,这是违反弱势有效市场假设的。 A和C都只是一种市场异象,原版书并没有提及他们试图推翻的是哪种市场有效情况,因此不在考纲要求范围之内,对该异象简单了解即可。 如题。。。。。。。。。
请问Closeenfunscount.是什么意思?能不能一下?不要再让我去翻书了,我没找到,谢谢
老师 看了答案还是不太理解这道题目问的到底是什么