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daiqiedison · 2019年03月08日

trading里面的implementation shortfall这个例题讲的不清楚，麻烦老师解释一下！

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

为什么realized gain/loss是这个部分，开盘价9.99，买价是10.08,实现的收益难道是0.09？，请问收益跟开盘价有什么关系？不是应该跟当天的close price相关吗？


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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月10日

realized profit/loss指的是order成交价和前一天的收盘价之间的差额。这道题存在两笔交易，在第二笔交易中，第二天的成交价是10.08，前一天的收盘前是9.99，所以realized profit就是10.08-9.99=0.09。

下图是原版书对于该知识点的解释，加油~

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