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SUN · 2019年03月07日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
这题作对了，但是还是想问下A错误的原因是？远期的duration一般来说都比较大吗？
竹子 · 2019年03月07日
这个人现在是想增加duration，所以应该买interest rate futures
interest rate futures的基础资产是bond，可以理解为买了一个bond futures，就是买了一个duration；卖了一个Bond futures就是卖了duration
现在希望增加duration，所以要买duration，即买interset rate futurse。A是sell，所以不对
那我居然理解是对的，谢谢老师。
加油~
请问这个知识点在哪儿呢？
想请问老师 这题题干问想把加到5年，题目A的标的是BON但没说几年，那假如标的的RATION为1年期债权，那不是就错了吗，谢谢老师
选3的原因，一下好吗？
