开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

SUN · 2019年03月07日

问一道题：NO.PZ201811300200000103 第3小题

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


C错的原因是接收到的大于付出的吗？错在partially？

添加评论
教员 · 2019年05月26日

我觉得说反了 应该接受的call premium 抵消了 paid 的put

SUN · 2019年05月26日

嗯……老师在下面有解答哦。

1 个答案
已采纳答案

竹子 · 2019年03月07日

基础资产是股票，COLLAR的头寸应该是Long stock+long put(担心价格下跌）+short call(cover期权费）

所以应该是支付put premium,收到call premium

  • 1

    回答

  • 2

    关注

  • 362

    浏览
相关问题