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sophiadele · 2017年05月07日

计算需要hedge的future数量时是否可以简化公式?

2012年真题Q8A中,计算所需的equity和bond future时,分别计算因为数量、beta/duration导致对future contracts的需求数量,加减后得到总的contract number,是否可以直接用[(target allocation* target beta)-(current alloation*current beta)/(equity future price* equity beta)计算呢?这样判卷给分么?因为rounding的差异,contracts数量会有+-1的差异,但是理论上整体计算会更准确才对。

1 个答案
老师答案

从公式推导上来看是可以这样算的,但是最好考试的时候不要这样直接算,还是按照书上公式来算

何旋hexuan · 2017年05月07日

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