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小奔驰 · 2019年03月06日

问一道题:NO.PZ2016082403000007

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


请问老师,此题考的是哪个知识点?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月06日

这题考的是衍生品的性质啊,delta是衍生品价格对标的产品的导数,诸如远期之类的线性衍生品,delta就是常数不会变化,非线性衍生品的delta不是常数,比如说期权,它的delta是N(d1)