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小奔驰 · 2019年03月06日

问一道题：NO.PZ2016082403000007

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问老师，此题考的是哪个知识点？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月06日

这题考的是衍生品的性质啊，delta是衍生品价格对标的产品的导数，诸如远期之类的线性衍生品，delta就是常数不会变化，非线性衍生品的delta不是常数，比如说期权，它的delta是N(d1)

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