开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
绒绒头 · 2019年03月06日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
品职答疑小助手雍 · 2019年03月06日
同学你好,这里swap求价值是分别求固定端和浮动端的价格之后再相减得到的。本题这位是付浮动收固定的。
而刚好在at the floating rate reset date的潜在意思其实是说,浮动端的价值刚好为面值,因为利率reset之后,每期以libor付息,也以libor折现。
所以这题只需要把固定端的2.8%*0.5*principle折现求固定端的价值就可以了。
不太懂这道题怎么算的,能具体讲一讲?
老师好,这道题如果不用连续复利,最后一个1,014,000 折现相差300 多,最后答案相差很大。什么情况用连续复利,什么情况用离散的,有没有标准?谢谢
为什么fix 的 折现因子是 florate? 不是2.8%?
互换在t=0时刻不是value=0吗?向上箭头折现等于向下箭头。