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breathless · 2019年03月05日

问一道题：NO.PZ201602170100001306 第6小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这里的delta数值是什么意思，delta不应该是0-1之间吗？谢谢！

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1 个答案

竹子 · 2019年03月06日

delta 是0-1之间，也可以说是0-100%之间，有时会省略百分号，所以会出现25 delta , 50delta这种表示

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    tla=50代表ATM，应该gamma最大，80的lta最接近50，为什么不选80呢？谢谢！如果同时出现current price和lta数值的时候，用哪个指标判断更好？

2019-04-16 22:40 1 · 回答

    ATM lta=0.5，那么不是应该lta最接近0.5的是最接近atm吗？

2019-03-25 10:54 1 · 回答

为什么67.5这么接近the money的lta只有16而不是50?

2019-03-24 20:07 2 · 回答