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Spencer · 2019年03月05日
包包_品职助教 · 2019年03月06日
同学你好,债券是通过未来现金流折现的方式计算合理定价,对于A、C债券来说合理价格计算方式见下图:
同时因为B的cupon rate=无风险利率,所以B的no arbitrage price 应该等于面值100.表格中B价格98.9963,说明债券B被低估,我们可以以无风险利率借钱买入B债券进行套利。
Spencer · 2019年03月06日
谢谢老师!所以benchmark spot rate才是折现率
嗯嗯,是的。