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Chloe0313 · 2019年03月05日

求小t 时刻value的FRA, 题上明明说30天前进入了30 6 FRA, 不应该是第二个月吗？ 为什么是往第一个月折现呢 ？

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  3. Derivative
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PZ2019010402000013
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1 个答案

竹子 · 2019年03月05日

30天前签订的合约，签合约时的坐标轴如上图，现在已经过了30天，所以是t=1

正常来说，在现在（30天之后）的时间轴应该如上面的下图所示，但这样画就不方便看，所以就直接画成上图的样子

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