开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

cindyliang · 2019年03月04日

proper alpha coverage

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
Investment Risk里面， 这里关于在benchmark里有的stock，但在portfolio里面没有的stock，为什么要先调重合部分的alpha，再把benchmark里面不包含的stock调成0？ 逻辑是什么？？？ 老师上课没讲清楚
添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月05日

同学你好，我查了notes和原版书，都只是写了这样做的步骤，但并没有说为什么要这样做。这应该是业内人士的做法，具体为什么要这样做估计得去读相关的论文，原版书都没有就肯定超纲了。下面的截图分别是notes和原版书上的


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 364

    浏览
相关问题