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lololojoan · 2019年03月04日
statement 1的答案没看太明白，麻烦老师讲解下
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
吴昊_品职助教 · 2019年03月05日
statement 1要我们算的是频数，即一个月发生亏损超过2million的天数为多少天。5%的daily VaR是2million，也就是说一天内有5%的概率损失会超过2million，每一天发生损失的情况有都是相互独立的，那么一个月内损失超过2million的天数就是20*5%=1天。换成概率的角度来看，把发生亏损超过2million作为一个事件，这个事件一天发生的概率是5%，20天内发生的概率就是5%*20天=1天。
加油~
