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Maggie316 · 2019年03月04日

课后题

  1. CFA III
  2. Fixed Income
gain in convexity不应该是从convexity改变得到的收益吗，我觉得要用1/2cy2算
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年03月06日

gain in convexity指的是convexity的变化(增长)，所以要像答案中写的，先计算不同bonds的买入卖出，仔计算trading bonds带来的convexity的变化。

"从convexity改变得到的收益" 会描述成 "gain resulting from changes in convexity".

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