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sallyniu66 · 2019年03月04日

Firm-Wide Market Value and Cash Flow risk (ppt127)

请问一下,老师在讲降低equity的duration时,说要增加liability的duration by entering a pay fixed, receive floating swap. 我不懂的是在ppt 119 关于swap duration老师提到 D floating-D fixed<0 这两个部分是不是矛盾了? 

谢谢解答



1 个答案

竹子 · 2019年03月04日

这里增加duration其实上是一个绝对值的金额,因为之前负债是一个floating的利率,如果进入这样一个swap,就变成固定利率的负债,它duration会更大

这与D floating

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