开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
sallyniu66 · 2019年03月04日
请问一下,老师在讲降低equity的duration时,说要增加liability的duration by entering a pay fixed, receive floating swap. 我不懂的是在ppt 119 关于swap duration老师提到 D floating-D fixed<0 这两个部分是不是矛盾了? 谢谢解答
请问一下,老师在讲降低equity的duration时,说要增加liability的duration by entering a pay fixed, receive floating swap. 我不懂的是在ppt 119 关于swap duration老师提到 D floating-D fixed<0 这两个部分是不是矛盾了?
谢谢解答
竹子 · 2019年03月04日
这里增加duration其实上是一个绝对值的金额,因为之前负债是一个floating的利率,如果进入这样一个swap,就变成固定利率的负债,它duration会更大
这与D floating