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alice006 · 2019年03月03日

问一道题:NO.PZ2019010401000015

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


老师,本题计算出来David组合的sharpe ratioTreynor ratio都是负的,答案里为什么没有负号呢?比较的时候应该看绝对值吗?

1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2019年03月04日

同学你好,计算出来的值都是正的呀,计算公式就是答案当中的,你是怎么计算出来负的?

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