问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
改下题吧,这题原版书是让在表1中找,不是表2
NO.PZ201702190300000101 1、从哪个条件获知后续无coupon收取? 2、是否有通过画图法对此题进行注解哈?
NO.PZ201702190300000101 这道题我先算出了qfp*cf+aiT折现到现在112.6156,然后算出b0+ai0-pvc0=112.08。二者的差0.5356。这样也可以吗
因为题目没有写是连续复利的,所以我按ln(1+Rf)=compounrisk-free rate,把compounrisk-free rate is 0.30%转换成了Rf=0.3005%,再用这个利率进行折现。请问这样是对的吗?
此处的0.08应计利息不是应该包含在112的债券报价里的吗?相当于如果没有应计利息,债券报价应该是112-0.08=111.92 为何此处0.08是在112之外额外的一笔利息啊?
老师请问,怎么不是这样解题呢?