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aaxxhh · 2019年03月03日

问一道题:NO.PZ2016071601000024 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

不是应该选B吗 就是用不同的资产作为解释变量 A的意思是一个风格相同的 

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年03月04日

同学你好,这里的style analysis就是个定义,对比的是一个已存在的index(作为passive的标准),这个index不一定是broad-based market index,用这个index里不同的class作为参数进行回归,来进行归因。

aaxxhh · 2019年03月04日

意思是选用一个被动的指数 这个指数包含不同的资产类别?比如一个公募基金在合同里的benchmark是80%沪深300+20%一年期存款利率 如果用style analysis做分析 就是选用沪深300和一年期存款利率? 这里的80%沪深300和20%一年期存款利率就构成了一个被动指数?

品职答疑小助手雍 · 2019年03月05日

嗯,归因结果会attribute allocate在沪深300的收益和固收的收益,还有在这个资产大类里选择证券能力带来的收益