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pennys · 2019年03月03日

问一道题：NO.PZ2016082401000049

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

不太懂这道题怎么算的，能具体讲一讲？


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月03日

同学你好，这道题是比较基础的利率互换的计算题了。付浮动利率债券，收固定利率债券。所以他的value应该是=Bond_fixed - Bond_floating。重定价时，Bond_floating的价格等于面值。所以只要求出Bond_fixed即可。每次的coupon就是14,000，然后分期折现回去就求出了1,000,476啊。之后作差相减就出来了。

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请问怎么理解floating rate reset te呢？感觉应该是在第6，12或18个月，但看答案是将这3个时期的coupon都折现回0时刻了

2019-03-06 00:09 1 · 回答

老师好，这道题如果不用连续复利，最后一个1,014,000 折现相差300 多，最后答案相差很大。什么情况用连续复利，什么情况用离散的，有没有标准？谢谢    

2018-11-05 13:58 1 · 回答

     为什么fix 的 折现因子是 florate？ 不是2.8%？

2018-10-30 16:02 1 · 回答

     互换在t=0时刻不是value=0吗？向上箭头折现等于向下箭头。

2018-10-28 10:47 1 · 回答